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Lazo, K., (2018). Aplicación del modelo Black-Scholes para la simulación de acciones de empresas peruanas [Universidad Nacional Mayor de San Marcos]. https://hdl.handle.net/20.500.12672/18830
Lazo, K., Aplicación del modelo Black-Scholes para la simulación de acciones de empresas peruanas []. PE: Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2018. https://hdl.handle.net/20.500.12672/18830
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Título: Aplicación del modelo Black-Scholes para la simulación de acciones de empresas peruanas
Autor(es): Lazo Ochoa, Kiara Lisseth
Asesor(es): Vásquez Serpa, Luis Javier
Palabras clave: Ecuaciones diferenciales; Simulación; Acciones (Bolsa)
Campo OCDE: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.01; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.01; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.03
Fecha de publicación: 2018
Institución: Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Resumen: El modelo de Black-Scholes-Merton es un modelo utilizado en matemática financiera para obtener el valor de diversos activos financieros. Este modelo se basa en los procesos estocásticos y es uno de los modelos más utilizados dentro de los sistemas financieros a nivel mundial. En el siguiente trabajo se estudia dicho modelo para poder ser aplicado a las acciones de empresas peruanas para su posterior comparación con los valores reales y poder analizar su nivel de precisión.
Enlace al repositorio: https://hdl.handle.net/20.500.12672/18830
Disciplina académico-profesional: Computación Científica
Institución que otorga el grado o título: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Matemáticas. Escuela Profesional de Computación Científica
Grado o título: Licenciada en Computación Científica
Jurado: Zegarra Garay, María Natividad
Fecha de registro: 30-nov-2022; 30-nov-2022
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