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Vásquez Serpa, Luis Javier
Lazo Ochoa, Kiara Lisseth
2022-11-30T19:26:59Z
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2018
Lazo, K. (2022). Aplicación del modelo Black-Scholes para la simulación de acciones de empresas peruanas. [Tesina de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Matemáticas, Escuela Profesional de Computación Científica]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. (es_PE)
https://hdl.handle.net/20.500.12672/18830
El modelo de Black-Scholes-Merton es un modelo utilizado en matemática financiera para obtener el valor de diversos activos financieros. Este modelo se basa en los procesos estocásticos y es uno de los modelos más utilizados dentro de los sistemas financieros a nivel mundial. En el siguiente trabajo se estudia dicho modelo para poder ser aplicado a las acciones de empresas peruanas para su posterior comparación con los valores reales y poder analizar su nivel de precisión. (es_PE)
application/pdf (es_PE)
spa (es_PE)
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (es_PE)
info:eu-repo/semantics/openAccess (es_PE)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ (es_PE)
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (es_PE)
Repositorio de Tesis - UNMSM (es_PE)
Ecuaciones diferenciales (es_PE)
Simulación (es_PE)
Acciones (Bolsa) (es_PE)
Aplicación del modelo Black-Scholes para la simulación de acciones de empresas peruanas (es_PE)
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis (es_PE)
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Matemáticas. Escuela Profesional de Computación Científica (es_PE)
Computación Científica (es_PE)
Licenciada en Computación Científica (es_PE)
PE (es_PE)
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.01 (es_PE)
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.01 (es_PE)
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.03 (es_PE)
https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional (es_PE)
43389380
https://orcid.org/0000-0002-5414-6764 (es_PE)
72912542
611026 (es_PE)
Zegarra Garay, María Natividad
https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion (es_PE)
Pública



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