Buscar en Google Scholar
Título: Enfoque de distribución de pérdidas para estimar el capital regulatorio por riesgo operacional
Campo OCDE: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01
Fecha de publicación: 2015
Institución: Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Resumen: El método AMA para la cuantificación de la carga de capital por riesgo operacional ha sido mencionado por el Comité de Basilea, en el documento Convergencia de Capital, conocido como Basilea II. Las instituciones financieras deben cumplir algunos criterios para que este cálculo sea exitoso y aprobado por el Supervisor. Propone el uso de la distribución de pérdidas - LDA- como metodología para estimar el requerimiento de capital o CaR en una entidad financiera, así como un análisis de los diferentes problemas al momento de modelar la frecuencia y severidad de los eventos de pérdida y sus posibles soluciones.
Nota: El documento digital no refiere un asesor; Publicación a texto completo no autorizada por el autor
Disciplina académico-profesional: Economía con mención en Finanzas
Institución que otorga el grado o título: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Económicas. Unidad de Posgrado
Grado o título: Magíster en Economía con mención en Finanzas
Fecha de registro: 17-dic-2018; 17-dic-2018



IMPORTANTE
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la universidad, institución o escuela de educación superior que administra el repositorio académico digital donde se encuentra el trabajo de investigación y/o proyecto, los cuales son conducentes a optar títulos profesionales y grados académicos. SUNEDU no se hace responsable por los contenidos accesibles a través del Registro Nacional de Trabajos de Investigación – RENATI.