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Title: Enfoque de distribución de pérdidas para estimar el capital regulatorio por riesgo operacional
OCDE field: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01
Issue Date: 2015
Institution: Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Abstract: El método AMA para la cuantificación de la carga de capital por riesgo operacional ha sido mencionado por el Comité de Basilea, en el documento Convergencia de Capital, conocido como Basilea II. Las instituciones financieras deben cumplir algunos criterios para que este cálculo sea exitoso y aprobado por el Supervisor. Propone el uso de la distribución de pérdidas - LDA- como metodología para estimar el requerimiento de capital o CaR en una entidad financiera, así como un análisis de los diferentes problemas al momento de modelar la frecuencia y severidad de los eventos de pérdida y sus posibles soluciones.
Note: El documento digital no refiere un asesor; Publicación a texto completo no autorizada por el autor
Discipline: Economía con mención en Finanzas
Grade or title grantor: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Económicas. Unidad de Posgrado
Grade or title: Magíster en Economía con mención en Finanzas
Register date: 17-Dec-2018; 17-Dec-2018



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