Citas bibligráficas
Esta es una referencia generada automáticamente. Modifíquela de ser necesario
Corbetto, D., (2019). Modelo de proyección para la curva de rendimiento de los bonos soberanos peruanos 2006-2016 [Universidad de San Martín de Porres]. https://hdl.handle.net/20.500.12727/5797
Corbetto, D., Modelo de proyección para la curva de rendimiento de los bonos soberanos peruanos 2006-2016 []. : Universidad de San Martín de Porres; 2019. https://hdl.handle.net/20.500.12727/5797
@misc{sunedu/2853597,
title = "Modelo de proyección para la curva de rendimiento de los bonos soberanos peruanos 2006-2016",
author = "Corbetto Galdos, Daniel Maniel",
publisher = "Universidad de San Martín de Porres",
year = "2019"
}
Título: Modelo de proyección para la curva de rendimiento de los bonos soberanos peruanos 2006-2016
Autor(es): Corbetto Galdos, Daniel Maniel
Asesor(es): Montenegro Canario, Santiago; Montenegro Canario, Santiago
Palabras clave: Tasas de interés; Política financiera; Mercado de valores
Fecha de publicación: 2019
Institución: Universidad de San Martín de Porres
Resumen: El objetivo del presente trabajo de investigación fue generar un modelo paramétrico que permita realizar proyecciones de la curva de rendimientos soberana Peruana en Soles, para el periodo comprendido entre los años 2006 y 2016, utilizando la metodología de Nelson & Siegel Dinámico.
Debido a los resultados obtenidos, se valida el modelo estimado para la utilización en la toma de decisiones financieras tanto en el caso Peruano como en otros mercados que tengan características similares a este tipo de mercados.
Enlace al repositorio: https://hdl.handle.net/20.500.12727/5797
Disciplina académico-profesional: Economía
Institución que otorga el grado o título: Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras
Grado o título: Economista
Fecha de registro: 22-ene-2020; 22-ene-2020
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons