Look-up in Google Scholar
Full metadata record
Montenegro Canario, Santiago
Montenegro Canario, Santiago
Corbetto Galdos, Daniel Maniel
2020-01-22T13:42:35Z
2020-01-22T13:42:35Z
2020-01-22T13:42:35Z
2020-01-22T13:42:35Z
2019
https://hdl.handle.net/20.500.12727/5797
El objetivo del presente trabajo de investigación fue generar un modelo paramétrico que permita realizar proyecciones de la curva de rendimientos soberana Peruana en Soles, para el periodo comprendido entre los años 2006 y 2016, utilizando la metodología de Nelson & Siegel Dinámico. Debido a los resultados obtenidos, se valida el modelo estimado para la utilización en la toma de decisiones financieras tanto en el caso Peruano como en otros mercados que tengan características similares a este tipo de mercados. (es_PE)
54 p. (es_PE)
spa (es_PE)
Universidad de San Martín de Porres (es_PE)
info:eu-repo/semantics/openAccess (es_PE)
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ (es_PE)
Repositorio Académico USMP (es_PE)
Universidad San Martín de Porres - USMP (es_PE)
Tasas de interés (es_PE)
Política financiera (es_PE)
Mercado de valores (es_PE)
Modelo de proyección para la curva de rendimiento de los bonos soberanos peruanos 2006-2016 (es_PE)
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis (es_PE)
Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras (es_PE)
Economía (es_PE)
Economista (es_PE)
http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional (es_PE)
http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis (es_PE)
Privada asociativa



This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons