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Guilbert, A., (2019). The impact of estimation error in portfolio optimization [Universidad ESAN]. https://hdl.handle.net/20.500.12640/1753
Guilbert, A., The impact of estimation error in portfolio optimization []. PE: Universidad ESAN; 2019. https://hdl.handle.net/20.500.12640/1753
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Título: The impact of estimation error in portfolio optimization
Autor(es): Guilbert, Arthur
Asesor(es): Chávez-Bedoya Mercado, Luis C.
Palabras clave: Análisis del riesgo financiero; Gestión de cartera; Optimización
Campo OCDE: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04
Fecha de publicación: 2019
Institución: Universidad ESAN
Resumen: El objetivo de este trabajo es comprender mejor el impacto que el error de estimación en los parámetros tiene sobre el rendimiento de un portafolio e identificar formas de reducirlo. Para eso, trabajamos en el marco de la Teoría Moderna del Portafolio. A partir de esto, se han aplicado y analizado varias reglas de portafolio a 14 conjuntos de datos. Luego, se analizaron mediante experimentos de cálculo utilizando el software de MATLAB. Se midió y entendió la capacidad de las diversas reglas de la cartera para reducir el impacto del error de estimación en función de varias variables. El estudio muestra que añadir restricciones a los portafolios es una forma eficaz de mitigar el impacto del error de estimación. Eso puede permitir que los portafolios restringidos logren una mayor utilidad esperada en comparación con el portafolio tangente, pero el portafolio de pesos iguales sigue siendo la mejor manera de crear un portafolio cuando se dispone de poca información o que el portafolio está compuesto por muchos activos.
Enlace al repositorio: https://hdl.handle.net/20.500.12640/1753
Disciplina académico-profesional: Administración
Institución que otorga el grado o título: Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados
Grado o título: Maestro en Administración
Jurado: Cueto, Diego; Rosales, Francisco
Fecha de registro: 19-nov-2019; 19-nov-2019
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