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Chávez-Bedoya Mercado, Luis C.
Guilbert, Arthur
2019-11-19T21:49:33Z
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2019
https://hdl.handle.net/20.500.12640/1753
El objetivo de este trabajo es comprender mejor el impacto que el error de estimación en los parámetros tiene sobre el rendimiento de un portafolio e identificar formas de reducirlo. Para eso, trabajamos en el marco de la Teoría Moderna del Portafolio. A partir de esto, se han aplicado y analizado varias reglas de portafolio a 14 conjuntos de datos. Luego, se analizaron mediante experimentos de cálculo utilizando el software de MATLAB. Se midió y entendió la capacidad de las diversas reglas de la cartera para reducir el impacto del error de estimación en función de varias variables. El estudio muestra que añadir restricciones a los portafolios es una forma eficaz de mitigar el impacto del error de estimación. Eso puede permitir que los portafolios restringidos logren una mayor utilidad esperada en comparación con el portafolio tangente, pero el portafolio de pesos iguales sigue siendo la mejor manera de crear un portafolio cuando se dispone de poca información o que el portafolio está compuesto por muchos activos. (es_ES)
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eng (es_ES)
Universidad ESAN (es_ES)
info:eu-repo/semantics/openAccess (es_ES)
Atribución 2.5 Perú (*)
https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/ (*)
Análisis del riesgo financiero (es_ES)
Gestión de cartera (es_ES)
Optimización (es_ES)
The impact of estimation error in portfolio optimization (en_EN)
Tesis de Maestría (other)
info:eu-repo/semantics/masterThesis (es_ES)
Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados (es_ES)
Administración (es_ES)
Maestro en Administración (es_ES)
PE (es_ES)
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 (es_ES)
http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro (es_ES)
40674396
https://orcid.org/0000-0002-0992-9495
16AI36660
413017 (es_ES)
Cueto, Diego
Rosales, Francisco
http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis (es_ES)
Privada asociativa



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