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Título: Representación dual de medidas de riesgo de valor conjunto
Asesor(es): Jordán Liza, Abelardo
Campo OCDE: http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.02
Fecha de publicación: 26-feb-2021
Institución: Pontificia Universidad Católica del Perú
Resumen: En las últimas décadas se ha desarrollado la construcción de una teoría matemática, de base probabilística, sobre las medidas de riesgo, debido a la necesidad de administrar el riesgo de una posición financiera. En la presente tesis se hace una presentación exhaustiva de las medidas de riesgo de valor conjunto, conjuntos de aceptación y la conexión biunívoca entre ellas. Luego, se expone de manera rigurosa una representación dual de las medidas de riesgo de valor conjunto. Con esa finalidad, se despliegan las herramientas necesarias como el análisis convexo de las aplicaciones de valor conjunto.
Disciplina académico-profesional: Matemáticas Aplicadas
Institución que otorga el grado o título: Pontificia Universidad Católica del Perú. Escuela de Posgrado
Grado o título: Maestro en Matemáticas Aplicadas
Jurado: Abelardo Jordan Liza; Loretta Betzabe Rosa Gasco Campos; Yboon Victoria García Ramos
Fecha de registro: 26-feb-2021; 26-feb-2021



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