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Jordán Liza, Abelardo
Sinche Chocca, Nildo
2021-02-26T14:44:39Z
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2020
2021-02-26
http://hdl.handle.net/20.500.12404/18460
En las últimas décadas se ha desarrollado la construcción de una teoría matemática, de base probabilística, sobre las medidas de riesgo, debido a la necesidad de administrar el riesgo de una posición financiera. En la presente tesis se hace una presentación exhaustiva de las medidas de riesgo de valor conjunto, conjuntos de aceptación y la conexión biunívoca entre ellas. Luego, se expone de manera rigurosa una representación dual de las medidas de riesgo de valor conjunto. Con esa finalidad, se despliegan las herramientas necesarias como el análisis convexo de las aplicaciones de valor conjunto. (es_ES)
Tesis (es_ES)
spa (es_ES)
Pontificia Universidad Católica del Perú (es_ES)
info:eu-repo/semantics/openAccess (es_ES)
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/pe/ (*)
Finanzas--Modelos matemáticos (es_ES)
Finanzas--Administración de riesgos (es_ES)
Representación dual de medidas de riesgo de valor conjunto (es_ES)
info:eu-repo/semantics/masterThesis (es_ES)
Pontificia Universidad Católica del Perú. Escuela de Posgrado (es_ES)
Matemáticas Aplicadas (es_ES)
Maestría (es_ES)
Maestro en Matemáticas Aplicadas (es_ES)
PE (es_ES)
http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.02 (es_ES)
https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro (es_ES)
10437742
https://orcid.org/0000-0001-9277-4676 (es_ES)
41376697
541147 (es_ES)
Abelardo Jordan Liza
Loretta Betzabe Rosa Gasco Campos
Yboon Victoria García Ramos
http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis (es_ES)
Privada asociativa



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