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Title: Representación dual de medidas de riesgo de valor conjunto
Advisor(s): Jordán Liza, Abelardo
OCDE field: http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.02
Issue Date: 26-Feb-2021
Institution: Pontificia Universidad Católica del Perú
Abstract: En las últimas décadas se ha desarrollado la construcción de una teoría matemática, de base probabilística, sobre las medidas de riesgo, debido a la necesidad de administrar el riesgo de una posición financiera. En la presente tesis se hace una presentación exhaustiva de las medidas de riesgo de valor conjunto, conjuntos de aceptación y la conexión biunívoca entre ellas. Luego, se expone de manera rigurosa una representación dual de las medidas de riesgo de valor conjunto. Con esa finalidad, se despliegan las herramientas necesarias como el análisis convexo de las aplicaciones de valor conjunto.
Discipline: Matemáticas Aplicadas
Grade or title grantor: Pontificia Universidad Católica del Perú. Escuela de Posgrado
Grade or title: Maestro en Matemáticas Aplicadas
Juror: Abelardo Jordan Liza; Loretta Betzabe Rosa Gasco Campos; Yboon Victoria García Ramos
Register date: 26-Feb-2021; 26-Feb-2021



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