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Higa, K., (2016). Predicción de tipos de cambio reales utilizando modelos VAR Bayesianos [Trabajo de investigación, Universidad del Pacífico]. http://hdl.handle.net/11354/1201
Higa, K., Predicción de tipos de cambio reales utilizando modelos VAR Bayesianos [Trabajo de investigación]. PE: Universidad del Pacífico; 2016. http://hdl.handle.net/11354/1201
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author = "Higa Flores, Kenji Alonso",
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Title: Predicción de tipos de cambio reales utilizando modelos VAR Bayesianos
Authors(s): Higa Flores, Kenji Alonso
Advisor(s): Winkelried, Diego
Keywords: Tipos de cambio; Teoría bayesiana de decisiones estadísticas; Pronóstico de la economía; Economía
Issue Date: 2016
Institution: Universidad del Pacífico
Abstract: El presente trabajo busca documentar el potencial de los modelos VAR Bayesianos (BVAR) para la predicción de índices de tipos de cambio reales efectivos. Para esto, se prueban distintas especificaciones de modelos predictivos utilizando la base angosta de índices de tipos de cambio reales efectivos de BIS que incluye datos para 27 economías. En primera instancia se prueban modelos univariados simples para realizar las predicciones y tener un punto de referencia para las estimaciones BVAR.
El análisis de los resultados de las predicciones de los modelos BVAR tradicionales muestran que estos por sí solos no tienen un mejor desempeño que los modelos univariados. Estos resultados son robustos a la ventana de estimación, y a la especificación de los priors del BVAR.
Link to repository: http://hdl.handle.net/11354/1201
Discipline: Economía
Grade or title grantor: Universidad del Pacífico. Escuela de Postgrado
Grade or title: Magíster en Economía
Register date: 7-Sep-2016
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