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Higa, K., (2016). Predicción de tipos de cambio reales utilizando modelos VAR Bayesianos [Trabajo de investigación, Universidad del Pacífico]. http://hdl.handle.net/11354/1201
Higa, K., Predicción de tipos de cambio reales utilizando modelos VAR Bayesianos [Trabajo de investigación]. PE: Universidad del Pacífico; 2016. http://hdl.handle.net/11354/1201
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Registro completo de metadatos
Winkelried, Diego
Higa Flores, Kenji Alonso
2016-09-07T21:19:19Z
2016-09-07T21:19:19Z
2016
Higa, K.A. (2016). Predicción de tipos de cambio reales utilizando modelos VAR Bayesianos (Tesis de Maestría, Universidad del Pacífico, Lima, Perú). Recuperado de http://hdl.handle.net/11354/1201 (es_PE)
http://hdl.handle.net/11354/1201
El presente trabajo busca documentar el potencial de los modelos VAR Bayesianos (BVAR) para la predicción de índices de tipos de cambio reales efectivos. Para esto, se prueban distintas especificaciones de modelos predictivos utilizando la base angosta de índices de tipos de cambio reales efectivos de BIS que incluye datos para 27 economías. En primera instancia se prueban modelos univariados simples para realizar las predicciones y tener un punto de referencia para las estimaciones BVAR.
El análisis de los resultados de las predicciones de los modelos BVAR tradicionales muestran que estos por sí solos no tienen un mejor desempeño que los modelos univariados. Estos resultados son robustos a la ventana de estimación, y a la especificación de los priors del BVAR. (es_PE)
Trabajo de investigación (es_PE)
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spa (es_PE)
Universidad del Pacífico (es_PE)
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http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es (*)
Repositorio de la Universidad del Pacífico - UP (es_PE)
Universidad del Pacífico (es_PE)
Tipos de cambio (es_PE)
Teoría bayesiana de decisiones estadísticas (es_PE)
Pronóstico de la economía (es_PE)
Economía (es_PE)
Predicción de tipos de cambio reales utilizando modelos VAR Bayesianos (es_PE)
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Universidad del Pacífico. Escuela de Postgrado (es_PE)
Economía (es_PE)
Maestría (es_PE)
Magíster en Economía (es_PE)
PE (es_PE)
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