Modelo hierarquico robusto para o risco coletivo com sobredispersão

Abstract

Realiza predicciones y ajustes de información actuarial. Este trabajo propone usar los modelos multiniveles robustos para modelar datos del área de actuaria; en particular, ajustar el riesgo colectivo. El abordaje utilizado fue realizado usando el paradigma de Bayes. De este modo, los estimadores del valor de la prima de seguros son calculados en situaciones de super dispersión y con información atípica. Se evalúa la capacidad predictiva del modelo vía uso de resultados de la teoría de decisión estadística.