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Título: Influencia de los indicadores macroeconómicos del BCRP en el EMBIG-Perú: un análisis de factores de riesgo país 2016-2023
Asesor(es): Rondon Arce, Wilver Ronald
Campo OCDE: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01
Fecha de publicación: 2024
Institución: Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
Resumen: Pretendemos elaborar un modelo de regresión lineal múltiple para analizar la relación entre el riesgo país de Perú y un conjunto de indicadores relacionadas con la economía peruana y global. Todas estas variables macroeconómicas son registradas mensualmente por el Banco Central de Reserva del Perú. Identificamos la variable respuesta EMBIG-Perú que viene a ser el riesgo país de Perú y ocho covariables que sospechamos ser relacionadas con la respuesta e independientes entre sí. Inicialmente utilizamos el método de mínimos cuadrados ordinarios, pero puede presentar ciertas limitaciones de sesgo, de variabilidad excesiva, o una interpretabilidad deficiente. Para subsanar estas limitaciones, nos incursionamos a métodos de selección óptima de covariables, al análisis de componentes principales y también a los modelos de regresión penalizada. Adicionalmente nos valeranos de la validación cruzada para asegurarnos de una modelación adecuada y generalizable. Finalmente encontraremos que el riesgo país tiene una relación directa con unos indicadores e indirecta con otros. Esto orientará las instituciones estatales concernidas en sus tomas de decisión informadas para definir sus políticas económicas y monetarias.
Disciplina académico-profesional: Doctorado en Ciencias, con mención en Economía y Gestión
Institución que otorga el grado o título: Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.Unidad de Posgrado.Facultad de Economía
Grado o título: Doctor en Ciencias, con mención en Economía y Gestión
Jurado: Bejar Zea, Edwin Victor; Vera Ninacondor, Carlos Pedro; Rondon Arce, Wilver Ronald
Fecha de registro: 10-may-2024



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