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Title: Modelamiento estocástico y propiedades estadística del precio del petróleo
Advisor(s): Cerda Hernández, José Javier
OCDE field: http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.02
Issue Date: 2023
Institution: Universidad Nacional de Ingeniería
Abstract: The present work uses stochastic analysis to study, model, and predict the price of oil, based on historical data. To obtain predictions, relying on empirical evidence and statistical properties of oil prices, a stochastic prediction model is proposed, and various future scenarios for crude oil prices are generated. The model used to study crude oil prices is an Ornstein-Uhlenbeck process, and to analyze the time series, we discretize the process into continuous time and use the AR(1) model.

El presente trabajo utiliza el análisis estocástico para estudiar, modelar y predecir el precio del petróleo, basado en datos históricos. Para obtener las predicciones, basados en evidencia empírica y propiedades estadísticas del precio del petróleo, se propone un modelo estocástico de predicción y se genera diversos escenarios futuros para el precio del crudo. El modelo utilizado para estudiar el precio del crudo es un proceso Ornstein-Uhlenbeck y para analizar la serie de tiempo, discretizamos el proceso a tiempo continua y usamos el modelo AR(1).
Discipline: Matemática
Grade or title grantor: Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ciencias
Grade or title: Licenciado en Matemática
Juror: Mantilla Núñez, Irla Doraliza; Ugarte Chamorro, José Luis
Register date: 9-May-2024; 9-May-2024



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