Citas bibligráficas
Rebaza, A., Suárez, J. (2019). Prueba de tensión en el riesgo de crédito bancario con relación a la variación en los ciclos económicos y la política monetaria. Perú: 2008 - 2018 [Tesis, Universidad Privada Antenor Orrego - UPAO]. https://hdl.handle.net/20.500.12759/5097
Rebaza, A., Suárez, J. Prueba de tensión en el riesgo de crédito bancario con relación a la variación en los ciclos económicos y la política monetaria. Perú: 2008 - 2018 [Tesis]. : Universidad Privada Antenor Orrego - UPAO; 2019. https://hdl.handle.net/20.500.12759/5097
@misc{sunedu/3588598,
title = "Prueba de tensión en el riesgo de crédito bancario con relación a la variación en los ciclos económicos y la política monetaria. Perú: 2008 - 2018",
author = "Suárez Ruiz, Joel Louis Stiwell.",
publisher = "Universidad Privada Antenor Orrego - UPAO",
year = "2019"
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La presente investigación pretende determinar el impacto de una prueba de tensión en el riesgo de crédito del sector bancario peruano, mediante un modelo econométrico de tipo panel balanceado para el periodo 2008.01 – 2018.04 (308 observaciones). La metodología utilizada fue de tipo descriptiva y de análisis documental. Los datos estadísticos para la investigación fueron extraídos de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP´S y del Banco Central de Reserva del Perú; el procesamiento de los datos se realizó mediante estimaciones econométricas en el software E-views 6.0, con la finalidad de describir el impacto entre las variables del modelo; teniendo como variable dependiente al riesgo de crédito del sector bancario peruano (RRC) y como variables independientes a los ciclos económicos (VPBIR) y tasa de referencia de la política monetaria (TRPM). Los resultados estimados aceptaron la hipótesis y confirmaron que existe una relación negativa entre las variables del modelo, en concordad con los resultados obtenidos por Alfaro, Calvo y Oda (2008) y Salcedo (2012). El impacto de la prueba de tensión efectuada para el riesgo de crédito se cuantificó en un 2.03 y un 10.61 por cada variable independiente, respectivamente; es decir por cada reducción en un punto porcentual en los ciclos económicos, el riesgo de crédito se incrementa en 2.03 puntos porcentuales; asimismo, por cada reducción de un punto porcentual en la tasa de referencia de la política monetaria, el riesgo de crédito aumenta en 10.61 puntos porcentuales. Se recomienda que, en los futuros estudios, relacionados a pruebas de tensión se incluyan variables económicas que permitan estimar o medir el “efecto contagio” generado por crisis externas y su impacto en el sistema bancario peruano.
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