Citas bibligráficas
Balta, C., (2018). Propuesta metodológica de estimación de reservas de siniestros incurridos pero no reportados (IBNR) utilizando teoría de cópulas para las compañías aseguradoras [Tesis, Universidad Nacional de Ingeniería]. http://hdl.handle.net/20.500.14076/17687
Balta, C., Propuesta metodológica de estimación de reservas de siniestros incurridos pero no reportados (IBNR) utilizando teoría de cópulas para las compañías aseguradoras [Tesis]. : Universidad Nacional de Ingeniería; 2018. http://hdl.handle.net/20.500.14076/17687
@misc{sunedu/3502070,
title = "Propuesta metodológica de estimación de reservas de siniestros incurridos pero no reportados (IBNR) utilizando teoría de cópulas para las compañías aseguradoras",
author = "Balta Rivera, Cristhian Enrique",
publisher = "Universidad Nacional de Ingeniería",
year = "2018"
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La presente tesis tiene como objetivo dar una propuesta de solución al problema de estimación de la reserva de Incurridos, pero no reportados (IBNR) desde una perspectiva probabilística. Se utiliza la teoría de copulas que permite recoger la dependencia, lineal o no lineal, entre variables: año de accidente, año de desarrollo y pagos, mediante una distribución de probabilidad multivariada. Para este propósito, se modelan 2 cópulas bivariadas, una copula para estimar la tabla de frecuencias y otra copula para simular los pagos de siniestros por año de accidente. Con este modelo se logran presentar expresiones de la Esperanza, Varianza e Intervalo de Confianza tanto a nivel año de accidente como a nivel total. Finalmente, los resultados del modelo propuesto se comparan con el método determinístico Chain Ladder, método tradicional utilizado por la mayoría de las aseguradoras, mostrando que el modelo propuesto tiene un sesgo mucho menor que el método Chain Ladder y que además supera sus desventajas.
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