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Título: VaR ajustado por liquidez para un portafolio de renta fija
Fecha de publicación: 2011
Institución: Universidad del Pacífico
Resumen: Analiza el factor de ajuste por riesgo de liquidez a las mediciones tradicionales de riesgo de mercado (VaR), aplicando el portafolio de inversiones del Banco de la Nación (BN). Para ello, detalla un modelo para calcular el VaR diario por riesgo de mercado en el portafolio de inversiones del BN y desarrolla la propuesta metodológica para su cálculo, utilizando el modelo de autorregresión condicionales GARCH. En la parte final se realizan los cálculos respectivos del VaR total al portafolio; y además las pruebas de backtesting o pruebas retrospectivas a la metodología para poder validar la capacidad predictiva del modelo.
Enlace al repositorio: http://hdl.handle.net/11354/147
Disciplina académico-profesional: Finanzas
Institución que otorga el grado o título: Universidad del Pacífico. Escuela de Postgrado
Grado o título: Magíster en Finanzas
Fecha de registro: 11-mar-2014; 11-mar-2014



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