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Title: VaR ajustado por liquidez para un portafolio de renta fija
Issue Date: 2011
Institution: Universidad del Pacífico
Abstract: Analiza el factor de ajuste por riesgo de liquidez a las mediciones tradicionales de riesgo de mercado (VaR), aplicando el portafolio de inversiones del Banco de la Nación (BN). Para ello, detalla un modelo para calcular el VaR diario por riesgo de mercado en el portafolio de inversiones del BN y desarrolla la propuesta metodológica para su cálculo, utilizando el modelo de autorregresión condicionales GARCH. En la parte final se realizan los cálculos respectivos del VaR total al portafolio; y además las pruebas de backtesting o pruebas retrospectivas a la metodología para poder validar la capacidad predictiva del modelo.
Link to repository: http://hdl.handle.net/11354/147
Discipline: Finanzas
Grade or title grantor: Universidad del Pacífico. Escuela de Postgrado
Grade or title: Magíster en Finanzas
Register date: 11-Mar-2014; 11-Mar-2014



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