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Title: Prueba de estrés de riesgo de crédito, mercado y liquidez en la banca múltiple del Perú
Advisor(s): Medicina Di Paolo, Jorge Amadeo; Ramírez Andueza, Juan Antonio
Issue Date: 2016
Institution: Universidad de Lima
Abstract: El presente trabajo apunta a cuantificar los impactos en los indicadores de riesgo producidos en un escenario de estrés. El primer capítulo se enfoca en la explicación de los conceptos pertinentes, en las normas de regulación de Basilea y en la definición de la Prueba de Estrés. El segundo capítulo se centra en la descripción de los agentes económicos y en el análisis de las variables económicas y financieras a utilizar en la contrastación de la hipótesis. El tercer capítulo se divide en tres Pruebas de estrés ligadas a un tipo de riesgo en específico: riesgo de crédito, riego de mercado y riesgo de liquidez. En cada Prueba de estrés se introduce y aplica un modelo y luego se simulan los distintos escenarios (variaciones en variables) para cuantificar los impactos producidos en los indicadores de riesgo. Finalmente están las conclusiones y recomendaciones ligadas a los resultados del estudio. El trabajo se limita a analizar el conjunto agregado de los 5 principales bancos de operaciones múltiple en el Perú en un umbral de tiempo del año 2001 al año 2014.
Discipline: Economía
Grade or title grantor: Universidad de Lima. Escuela Universitaria de Negocios. Facultad de Economía. Carrera de Economía
Grade or title: Economista
Register date: 22-Jun-2016; 22-Jun-2016



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