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Sánchez, J., (2019). Risks and performances of Leveraged Exchange Traded Funds [Universidad ESAN]. https://hdl.handle.net/20.500.12640/1790
Sánchez, J., Risks and performances of Leveraged Exchange Traded Funds []. PE: Universidad ESAN; 2019. https://hdl.handle.net/20.500.12640/1790
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Título: Risks and performances of Leveraged Exchange Traded Funds
Autor(es): Sánchez Sáenz, José David
Asesor(es): Deville, Laurent
Palabras clave: Mercado financiero; Instrumentos financieros; Método Monte Carlo; Simluación; Fondos mutuos
Campo OCDE: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04
Fecha de publicación: 2019
Institución: Universidad ESAN
Resumen: Los Leveraged ETF (LETF) son productos diseñados para ofrecer un múltiplo diario positivo o negativo del rendimiento del índice de referencia. Se realiza por medio del apalancamiento, normalmente usando diferentes tipos de derivados, (futures, forwards y swaps Como el LETF busca obtener el múltiplo del rendimiento del mercado en una base diaria. El rendimiento para periodos mayores a un día, puede diferir del múltiplo del rendimiento del activo subyacente en el mismo periodo. Para ilustrar la estructura, el rendimiento y los riesgos que involucran estos productos, se aplica un método de simulación Monte Carlo a través del lenguaje de programación de código abierto Python.
Enlace al repositorio: https://hdl.handle.net/20.500.12640/1790
Disciplina académico-profesional: Administración
Institución que otorga el grado o título: Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados
Grado o título: Maestro en Administración
Fecha de registro: 25-nov-2019; 25-nov-2019
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