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Núñez, S., (2011). Adaptación del modelo Black-Scholes en la simulación de un portafolio de acciones [Pontificia Universidad Católica del Perú]. http://hdl.handle.net/20.500.12404/298
Núñez, S., Adaptación del modelo Black-Scholes en la simulación de un portafolio de acciones []. PE: Pontificia Universidad Católica del Perú; 2011. http://hdl.handle.net/20.500.12404/298
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Título: Adaptación del modelo Black-Scholes en la simulación de un portafolio de acciones
Autor(es): Núñez Vargas, Sandra Isabel
Palabras clave: Acciones (Bolsa); Empresas de servicios; Métodos de simulación; Finanzas--Modelos matemáticos; Programas para computadoras--Industria y comercio
Campo OCDE: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04
Fecha de publicación: 9-may-2011
Institución: Pontificia Universidad Católica del Perú
Resumen: El modelo de Black-Scholes fue publicado en 1973. Para este modelo, el movimiento browniano geométrico está asociado a la dinámica de los precios de las acciones, la
cual está descrita por una ecuación diferencial estocástica. Este modelo tiene debilidades que están relacionadas a la inexactitud de sus presunciones con respecto a lo que sucede en el mercado de valores y a los factores externos que son incontrolables. Por ello, se ha realizado un estudio de mejora del mismo, para lo cual se ha escogido cuatro empresas que son representativas del mercado de valores del país.
Se ha planteado cuatro propuestas en las que se modifica el valor de la volatilidad y mediante el software SciLab se simulan los valores de las acciones para cada una de las empresas y luego se comparan los resultados y se escoge la que estima mejor el precio de las acciones y con la que se obtiene un error menor.
Enlace al repositorio: http://hdl.handle.net/20.500.12404/298
Disciplina académico-profesional: Ingeniería Industrial
Institución que otorga el grado o título: Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias e Ingeniería
Grado o título: Ingeniero Industrial
Fecha de registro: 9-may-2011; 9-may-2011
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