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Título: Causalidad empírica entre el sistema financiero y el nivel de actividad real en el Perú: 1992 – 2012
Asesor(es): Vega de la Cruz, Marco
Campo OCDE: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04
Fecha de publicación: 7-jul-2020
Institución: Pontificia Universidad Católica del Perú
Resumen: El presente trabajo tiene como objetivo analizar la dirección de causalidad empírica entre el sistema financiero (sector bancario y mercado de capitales) y el nivel de actividad real en el Perú durante el período 1992-2012. El análisis se realiza a través de dos enfoques i) VAR cointegrados y pruebas de exogeneidad débil y fuerte y ii) VAR en niveles y prueba de Granger siguiendo el enfoque de Toda y Yamamoto (1995). Se utiliza información mensual para el período 1992-2012 y dos indicadores de desarrollo financiero: crédito/PBI y monto negociado/PBI, representativos del sector bancario y mercado de capitales, respectivamente. Los resultados de ambas metodologías son consistentes y muestran que el PBI real per cápita y el indicador de mercado de capitales son buenos predictores del nivel de desarrollo del sistema bancario.
Disciplina académico-profesional: Economía
Institución que otorga el grado o título: Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias Sociales
Grado o título: Licenciada en Economía
Fecha de registro: 7-jul-2020; 7-jul-2020



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