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Título: Estudio de tres propuestas de distribución skew-t
Asesor(es): Bayes Rodríguez, Cristian Luis
Campo OCDE: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.03
Fecha de publicación: 20-jun-2016
Institución: Pontificia Universidad Católica del Perú
Resumen: Este trabajo compara tres distribuciones skew-t. En particular, las propuestas por Branco y Dey (2001) y Azzalini y Capitanio (2003), Fernández y Steel (1998), y Jones y Faddy (2003). Se analiza la relación entre los parámetros y el nivel de asimetría a través de la medida de Patil et al. (2014). Se propone una nueva parametrización de la distribución skew-t de Jones y Faddy (2003) que modela mejor la asimetría. Las distribuciones son ajustadas a datos reales basados en el retorno logarítmico de la tasa de cambio de PEN a USD.
Disciplina académico-profesional: Estadística
Institución que otorga el grado o título: Pontificia Universidad Católica del Perú. Escuela de Posgrado
Grado o título: Maestro en Estadística
Fecha de registro: 20-jun-2016; 20-jun-2016



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