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Title: Estudio de tres propuestas de distribución skew-t
Advisor(s): Bayes Rodríguez, Cristian Luis
OCDE field: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.03
Issue Date: 20-Jun-2016
Institution: Pontificia Universidad Católica del Perú
Abstract: Este trabajo compara tres distribuciones skew-t. En particular, las propuestas por Branco y Dey (2001) y Azzalini y Capitanio (2003), Fernández y Steel (1998), y Jones y Faddy (2003). Se analiza la relación entre los parámetros y el nivel de asimetría a través de la medida de Patil et al. (2014). Se propone una nueva parametrización de la distribución skew-t de Jones y Faddy (2003) que modela mejor la asimetría. Las distribuciones son ajustadas a datos reales basados en el retorno logarítmico de la tasa de cambio de PEN a USD.
Discipline: Estadística
Grade or title grantor: Pontificia Universidad Católica del Perú. Escuela de Posgrado
Grade or title: Maestro en Estadística
Register date: 20-Jun-2016; 20-Jun-2016



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