Shocks macroeconómicos y vulnerabilidad del riesgo de crédito: pruebas de tensión para el sistema bancario peruano 2003:01 – 2018:12 y escenario 2020:12

Abstract

La presente tesis es de tipo descriptivo, correlacional, explicativo y predictivo, tiene como objetivo analizar el impacto generado por la presencia de choques macroeconómicos sobre el riesgo crediticio en el sistema bancario peruano durante el período 2003:01- 2018:12 y en el escenario de crisis del año 2020. Para lograr tal objetivo se realiza la revisión de la literatura y la construcción de un marco teórico pertinente para el estudio; se estima un modelo econométrico bajo la metodología ARIMAX siguiendo el método de Box Jenkins; a través de dicho modelo se realiza proyecciones en escenario normal y en escenarios con choques macroeconómicos. Del estudio se llega a la conclusión que durante el período 2003:01 – 2018:12 y en el escenario 2020, a mayor choque macroeconómico el riesgo de crédito es más vulnerable; es asi que en el año 2020, en un escenario normal el riesgo de crédito alcanzaría un promedio de 3.18%; en un escenario con choque macroeconómico con FEN tipo 2017 el riesgo de crédito alcanzaría 3.35% en promedio; asimismo, ante un choque macroeconómico tipo 2008 el riesgo de crédito alcanzaría un promedio de 3.41%; mientras que el mayor riesgo se registra con la presencia del COVID19 con un promedio de 5.17%.