Determinantes macroeconómicos de la morosidad crediticia de Mibanco según tipo de crédito 2015 - 2019

Abstract

El objetivo principal que se planteó fue la de identificar las principales determinantes macroeconómicas de la morosidad según tipo de crédito en la entidad financiera Mibancodurante el período 2015 – 2019. Para alcanzar este fin, se han recolectado y procesadoinformación estadística de recursos abiertos tanto de la SBS y del BCRP de las morosidades según tipo de crédito (medianas empresas, pequeñas empresas, microempresas, consumo e hipotecarios), y las posibles variables explicativas como el índice de precios al consumidor, la tasa activa nominal, el PBI, el indicador de demanda interna, la tasa de desempleo y el tipo de cambio real. Estas variables se han procesado mediante un modelo de mínimos cuadrados ordinarios para cada una de las morosidades. Los resultados permiten concluir que en el caso de la morosidad de medianas empresas hemos encontrado que cuando el IPC aumenta en 1% la morosidad se reduce en 1.82%, mientras que cuando la tasa activa aumenta en 1% con ella aumenta la morosidad en 0.6%. Por su parte, en cuanto a la morosidad en pequeñas empresas cuando el IPC aumenta en 1% este tipo de morosidad se reduce en 3.04%, mientras que cuando la tasa activa aumenta en 1% la morosidad en pequeñas empresas se reduce en 1.61%. Finalmente, en cuanto a la morosidad en créditos hipotecarios para viviendas hemos podido concluir que cuando el IPC aumenta 1% entonces la morosidad aumenta en 3.64%, mientras que cuando la tasa activa aumenta en 1% este tipo de morosidad aumenta en 0.77%.

ABSTRACT The main objective that was set was to identify the main macroeconomic determinants of delinquency according to type of credit in the financial entity Mibanco during the period 2015 - 2019. To achieve this purpose, statistical information on open resources has been collected and processed from both the SBS and the BCRP of delinquencies according to type of credit (medium-sized companies, small companies, micro-companies, consumer and mortgage), and the possible explanatory variables such as the consumer price index, the nominal active rate, the GDP, the indicator of domestic demand, the unemployment rate and the real exchange rate. These variables have been processed using an ordinary least squares model for each of the delinquencies. The results allow us to conclude that in the case of the default rate of medium-sized companies we have found that when the IPC increases by 1%, the default rate is reduced by 1.82%, while when the lending rate increases by 1% with it, the default rate increases by 0.6%. For its part, in terms of delinquency in small companies, when the IPC increases by 1%, this type of delinquency is reduced by 3.04%, while when the active rate increases by 1%, delinquency in small companies decreases by 1.61%. Finally, regarding delinquency in mortgage loans for homes we have been able to conclude that when the IPC increases 1% then delinquency increases by 3.64%, while when the active rate increases by 1% this type of delinquency increases by 0.77%.