Un estudio e introducción de riesgo en el problema de despacho de mercados eléctricos

Abstract

En el presente trabajo hacemos un estudio al modelamiento del problema de despacho de Mercados Eléctricos; comenzando con un corto repaso a la teoría de mercados eléctricos que son las bases en las que se desarrolla el modelamiento del problema de optimización a estudiar. Hacemos el estudio del modelo de despacho en especial para el caso en el que las funciones de costo de generación son lineales a trozos, primero para un caso bimodal, en donde se resuelve por completo este problema, y luego se resuelve el caso general. Estos resultados están dados por B. Heymann y A. Jofr´e.

Un estudio a las medidas de riesgo es desarrollado con el fin de analizar su implementación en los problemas de optimización. En especial estudiamos a las medidas de riesgo VaR y CVaR que usamos para introducir riesgo en el problema de despacho.

Finalmente, hacemos el modelamiento del problema de despacho con funciones lineales a trozos e introducimos una medida de riesgo a este modelo que proviene de forma natural por considerar generadores de energía con capacidades máximas de generación aleatorias, estos generadores inducen a tener un riesgo de desabastecimiento de energía que es considerado en el problema de despacho. Hacemos un estudio a este modelo para dos casos uno en el cual consideramos capacidades máximas de generación deterministas en las restricciones y el otro en el cual consideramos que estas son variables aleatorias, damos también ejemplos para casos bimodales y examinamos su comportamiento.