Análisis de los determinantes de la morosidad en la banca múltiple en el periodo: 2013-2018

Abstract

El presente trabajo tiene como finalidad estimar y explicar los efectos de las variables macroeconómicas y microeconómicas que afectan la morosidad en la Banca Múltiple. Por lo tanto, no solo es fundamental las características del entorno económico donde los bancos operan, sino también los aspectos asociados con las políticas internas de los bancos. De acuerdo con la teoría y diversos estudios similares se usan series mensuales durante el periodo: 2013-2018. Se trabaja con un modelo panel dinámico, este muestra buenos resultados respecto del grado de determinación de las variables macroeconómicas (tasa de desempleo y la tasa de interés activa en moneda nacional) como variables microeconómicas (crecimiento de las colocaciones y el ratio de liquidez en moneda nacional). Asimismo, los resultados muestran que el impacto que tiene tanto la tasa de desempleo como la tasa de interés activa en moneda nacional sobre la morosidad es positiva, por otro lado, el impacto que tiene el crecimiento de las colocaciones en la morosidad es negativo, contrario al efecto del ratio de liquidez en moneda nacional. El análisis conjunto de dichos indicadores demuestra que estas variables sí determinan la calidad de la cartera en el Sistema Bancario Peruano.

The objective of this research is to determine and explain the effects of the macro-and microeconomic variables affecting delinquent payments in Universal Banking. Therefore, not only the economic environment characteristics where banks operate essential, but also the aspects associated to bank internal policies. According to the theory and several related studies, monthly series for the 2013-2018 period as well as a dynamic panel model were used. It shows good results regarding the degree of determination of macroeconomic variables (unemployment rate and the lending interest rate in local currency) and microeconomic variables (credit growth and liquidity ratio in local currency). Likewise, the results show that the impact of both unemployment rate and the lending interest rate in local currency on delinquent payment is positive, on the other hand, the impact of the credit growth on delinquent payment is negative, contrary to the effect of the liquidity ratio in local currency. The joint analysis of said indicators demonstrates that these variables do determine the portfolio quality in the Peruvian Banking System.