Estimación puntual y por intervalos para cadenas de Markov

Abstract

En el presente trabajo presentamos un estudio sobre un proceso estocástico importante: las cadenas de Markov. Realizaremos el proceso de inferencia estadística (estimación puntual y por intervalos) sobre las probabilidades de transición de dicha cadena, tanto para el caso paramétrico como para el no paramétrico. Una vez hecha la estimación por intervalos verificaremos, mediante un proceso de simulación, las probabilidades de cobertura asociadas a dichos intervalos de verosimilitud (nivel de confianza real) y la compararemos con lo teóricamente indicado (nivel de confianza nominal). Para el caso no paramétrico, nos valdremos de un ejemplo de aplicación real consistente en datos de precipitación diaria que fueron tomados de una estación meteorológica del Senamhi, ubicada en la provincia de Pasco, en el distrito de Chaupimarca.