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Pariasca, J., (1999). Eficiencia de los estimadores sesgados en regresión, en presencia de multicolinealidad [Tesis, Universidad Nacional de Ingeniería]. http://hdl.handle.net/20.500.14076/1432
Pariasca, J., Eficiencia de los estimadores sesgados en regresión, en presencia de multicolinealidad [Tesis]. : Universidad Nacional de Ingeniería; 1999. http://hdl.handle.net/20.500.14076/1432
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Title: Eficiencia de los estimadores sesgados en regresión, en presencia de multicolinealidad
Authors(s): Pariasca Luciano, Juan Anibal
Advisor(s): Ordoñez Mercado, Alipio Francisco
Issue Date: 1999
Institution: Universidad Nacional de Ingeniería
Abstract: Este trabajo presenta la eficiencia de varios estimadores sesgados, para un modelo de regresión lineal Múltiple, cuando existe el problema de multicolinealidad. También se hace una revisión de los aspectos que involucra un problema de multicolinealidad (origen, causas, métodos para la detección y solución del problema).
Los resultados de la simulación aplicada, revela que los procedimientos sesgados, tienen una mejor eficiencia en cuanto al error cuadrático medio y varianza, respecto al estimador tradicional de mínimos cuadrados ordinarios.
Link to repository: http://hdl.handle.net/20.500.14076/1432
Discipline: Ingeniería Estadística
Grade or title grantor: Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales
Grade or title: Ingeniero Estadístico
Register date: 19-Nov-2015
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