Simulación Montecarlo como herramienta para reducir la incertidumbre de las inversiones en acciones mineras

Abstract

“Simulación Montecarlo como herramienta para reducir la incertidumbre de las inversiones en acciones mineras”; es una investigación explicativa, de diseño experimental y documental; en la que se pone a prueba la hipótesis “Dado que existe incertidumbre en el comportamiento de las acciones mineras a la hora de tomar decisiones de inversión, esta es posible reducirla mediante la Simulación Montecarlo”; mediante la creación de un modelo de simulación que genere múltiples escenarios en la que interactúan variables que tenga distinto impacto en el movimiento del mercado de valores del sector minero. Se pusieron a prueba 2 empresas líderes en este sector, Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. y Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. cuyas acciones actualmente son muy activas porque ser cotizadas a diario. Los resultados concluyeron que es posible determinar tendencias y predecir comportamientos futuros de las cotizaciones y/o precios de las acciones mineras en la Bolsa de Valores de Lima reduciendo la incertidumbre que se genera al momento de decidir invertir en empresas del Sector Minero. Sin embargo, se concluyó además que la subjetividad forma una parte importante del simulador porque orienta los resultados hacia un comportamiento especifico de este mercado es por eso que se llevó a cabo una intensiva recopilación de opiniones de expertos en la materia para buscar que le modelo de simulación de asemeje al sistema real. Como aporte se crea una guía para el uso de la plantilla programada mediante Visual Basic en Microsoft Excel con complemente del software Oracle Crystal Ball para que el modelo de simulación pueda ser utilizado por cualquier profesional que decida ingresar o que actualmente ya participe en mundo del Mercado de Valores para que esta manera con ayuda de los resultados esta investigación pueda facilitar la tomar de mejores decisiones de inversión protegiendo su capital. PABLABRAS CLAVE: Modelo de Simulación, Incertidumbre, Tendencias, Comportamientos, Subjetividad, Escenarios, Plantilla Programada, Sector Minero.