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Título: Contagio financiero China – Perú: un análisis mediante coeficientes de dependencia asintótica 2015-2020
Asesor(es): Anaya Morales, Willy Rolando
Palabras clave: Mercado financieroEconomíaChinaPerú
Campo OCDE: http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.02
Fecha de publicación: 2022
Institución: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo
Resumen: El presente trabajo de investigación tiene como objetivo identificar la existencia de contagio financiero entre China y Perú, durante la desaceleración económica China en el periodo 2015-2020. Se realizará la estimación del modelo econométrico DCC-GARCH, para calcular las correlaciones dinámicas y, por último, se medirá el nivel de contagio financiero mediante la aplicación un modelo de coeficientes de dependencia asintótica en las colas, basado en las cópulas. La técnica se aplica en los principales mercados financieros peruanos: renta de acciones, fija, monetario y cambiario. Los resultados obtenidos arrojaron evidencia de contagio financiero entre China y Perú, siendo la tasa HIBOR el factor más influyente en la economía peruana.
Disciplina académico-profesional: Economía
Institución que otorga el grado o título: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ciencias Empresariales
Grado o título: Economista
Jurado: Leon de la Cruz, Carlos Alberto; Escajadillo Durand, Antonio Gilberto; Anaya Morales, Willy Rolando
Fecha de registro: 12-dic-2022



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