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Title: Contagio financiero China – Perú: un análisis mediante coeficientes de dependencia asintótica 2015-2020
Advisor(s): Anaya Morales, Willy Rolando
OCDE field: http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.02
Issue Date: 2022
Institution: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo
Abstract: El presente trabajo de investigación tiene como objetivo identificar la existencia de contagio financiero entre China y Perú, durante la desaceleración económica China en el periodo 2015-2020. Se realizará la estimación del modelo econométrico DCC-GARCH, para calcular las correlaciones dinámicas y, por último, se medirá el nivel de contagio financiero mediante la aplicación un modelo de coeficientes de dependencia asintótica en las colas, basado en las cópulas. La técnica se aplica en los principales mercados financieros peruanos: renta de acciones, fija, monetario y cambiario. Los resultados obtenidos arrojaron evidencia de contagio financiero entre China y Perú, siendo la tasa HIBOR el factor más influyente en la economía peruana.
Discipline: Economía
Grade or title grantor: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ciencias Empresariales
Grade or title: Economista
Juror: Leon de la Cruz, Carlos Alberto; Escajadillo Durand, Antonio Gilberto; Anaya Morales, Willy Rolando
Register date: 12-Dec-2022



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