Análisis de modelos matemáticos para la optimización de portafolios de inversión usando Python

Abstract

Presenta el estudio y análisis de modelos matemáticos para la optimización de portafolios de inversión, mediante la técnica de optimización basada en el modelo de Harry Markowitz, para lograr armar un portafolio que maximice las ganancias, tenerlo con riesgo mínimo o máximo retorno, dado un cierto riesgo. Como medio de corroboración se utilizó la programación por optimización para acercarnos al resultado de optimizar la frontera eficiente, se llevó por medio del uso del lenguaje de programación Python como tecnología de software libre, útil y efectivo para la implementación computacional.