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Title: Impacto de la Covid-19 sobre la volatilidad del mercado de valores peruano
Advisor(s): Patrón Torres, Harry Omar
OCDE field: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01
Issue Date: 3-Oct-2022
Institution: Universidad de Piura
Abstract: Este trabajo analiza la relación de los retornos del mercado de valores peruano a través del índice bursátil S&P/BVL Peru Select, gestionado por la Bolsa de Valores de Lima (BVL), frente a la evolución de la cantidad de contagiados por la COVID-19 durante el periodo desde abril del 2020 hasta marzo del 2021. Para la ejecución de este análisis se siguieron los pasos utilizados por ATASSI, H., & YUSUF, N. (2021), para el caso de Arabia Saudita, se utilizaron herramientas como el modelo de Vector Autorregresivo (VAR), Función de impulso respuesta (IRF) y el modelo Autorregresivo Generalizado de Heterocedasticidad condicional (GARCH). Los resultados muestran una relación débil y negativa; pero estadísticamente significativa. Asimismo, se llega a observar que esta relación nació robusta en los inicios de la pandemia; pero se ha ido debilitando con el transcurso del tiempo; curiosamente, el caso peruano refleja una mayor persistencia, lo que se traduce en una tendencia negativa de los retornos promedio del mercado de valores.
Discipline: Economía
Grade or title grantor: Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Grade or title: Economista
Juror: Navarro Castañeda, Sandro Omar; Bendezú Medina, Luis Alfonso; Coronado Saleh, Francisco Javier
Register date: 3-Oct-2022



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