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Abanto, J., (2021). Estabilidad sistémica y riesgo de crédito: estimación mediante datos de panel y técnica bayesiana [Pontificia Universidad Católica del Perú]. http://hdl.handle.net/20.500.12404/20335
Abanto, J., Estabilidad sistémica y riesgo de crédito: estimación mediante datos de panel y técnica bayesiana []. PE: Pontificia Universidad Católica del Perú; 2021. http://hdl.handle.net/20.500.12404/20335
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author = "Abanto Orihuela, Juan Carlos",
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Title: Estabilidad sistémica y riesgo de crédito: estimación mediante datos de panel y técnica bayesiana
Authors(s): Abanto Orihuela, Juan Carlos
Advisor(s): Contreras Miranda, Alex Alonso
OCDE field: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01
Issue Date: 13-Sep-2021
Institution: Pontificia Universidad Católica del Perú
Abstract: La investigación analiza los principales indicadores financieros y macroeconómicos
que puedan explicar la probabilidad de que una entidad financiera sea catalogada
como frágil, considerando el análisis de panel no lineal para cajas rurales, municipales
y bancos en un periodo comprendido entre el 2001 y el 2017. Los principales hallazgos
muestran que entre las variables financieras y macroeconómicas que pueden explicar
la probabilidad de fragilidad, los niveles de rentabilidad, capital, depósitos, descalce,
solvencia, liquidez y actividad económica, resultan significativas para el análisis del
sistema, por lo que la gestión partiría por evaluar dichos efectos en conjunto, y cuidar
que no sobrepasen los límites permisibles de los indicadores internos, para un mejor
manejo del riesgo.
Adicionalmente, se analizó la importancia del riesgo de crédito y el cálculo de las
probabilidades de default (PDs), considerando correlaciones sistémicas bajo un
enfoque bayesiano, observándose que a partir de varias especificaciones de prioris y
bajo un escenario observado de bajo default, se puede establecer límites superiores
para estas PDs en el sistema financiero peruano. También se encontró que los niveles
de correlación del sistema y correlación temporal influyen sobre los cálculos de la
probabilidad de default, haciendo que ésta se incremente según la ocurrencia de
eventos adversos.
Link to repository: http://hdl.handle.net/20.500.12404/20335
Discipline: Economía
Grade or title grantor: Pontificia Universidad Católica del Perú. Escuela de Posgrado.
Grade or title: Maestro en Economía
Juror: Minaya Cubillas, Elias Paulino; Contreras Miranda, Alex Alonso; Paiva Ramos, Walter Junior
Register date: 14-Sep-2021
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