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Title: Impacto del spillover de la volatilidad de las principales criptomonedas sobre el Índice Bursátil S&P/BVL durante el periodo 2017 - 2023
Other Titles: Impact of the volatility spillover of the main cryptocurrencies on the S&P/BVL Stock Index during the period 2017 - 2023
OCDE field: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00
Issue Date: 6-Dec-2024
Institution: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
Abstract: Este estudio investiga el impacto de la volatilidad de las principales criptomonedas en el índice S&P/BVL entre 2017 y 2023. A medida que las criptomonedas han ganado popularidad, su conexión con los mercados financieros tradicionales ha captado el interés de inversores y académicos. Utilizando un modelo GARCH y el CAPM, se analiza la relación de volatilidad entre criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, Tether y BNB con el índice S&P/BVL. Los resultados preliminares sugieren que, aunque Bitcoin es la criptomoneda más grande, Ethereum y Tether tienen un mayor impacto en la transmisión de volatilidad hacia el índice. Este estudio aporta a la literatura sobre la interrelación entre criptomonedas y mercados financieros tradicionales.

This study investigates the impact of volatility spillovers from major cryptocurrencies on the S&P/BVL stock index between 2017 and 2023. As cryptocurrencies have gained popularity, their connection with traditional financial markets has drawn the attention of investors and academics. Using a GARCH model and the CAPM, the volatility relationship between cryptocurrencies like Bitcoin, Ethereum, Tether, and BNB with the S&P/BVL index is analyzed. Preliminary results suggest that, although Bitcoin is the largest cryptocurrency, Ethereum and Tether have a greater impact on volatility transmission to the index. This study contributes to the literature on the interrelationship between cryptocurrencies and traditional financial markets.
Discipline: Economía y Negocios Internacionales
Grade or title grantor: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Facultad de Economía
Grade or title: Bachiller en Economía y Negocios Internacionales
Register date: 28-Jan-2025



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