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Rojas Cama, Freddy Arnaldo
Velarde Astete, Adolfo Rafael (es_PE)
2025-01-28T16:52:29Z
2025-01-28T16:52:29Z
2024-12-06
http://hdl.handle.net/10757/684070
Este estudio investiga el impacto de la volatilidad de las principales criptomonedas en el índice S&P/BVL entre 2017 y 2023. A medida que las criptomonedas han ganado popularidad, su conexión con los mercados financieros tradicionales ha captado el interés de inversores y académicos. Utilizando un modelo GARCH y el CAPM, se analiza la relación de volatilidad entre criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, Tether y BNB con el índice S&P/BVL. Los resultados preliminares sugieren que, aunque Bitcoin es la criptomoneda más grande, Ethereum y Tether tienen un mayor impacto en la transmisión de volatilidad hacia el índice. Este estudio aporta a la literatura sobre la interrelación entre criptomonedas y mercados financieros tradicionales.
This study investigates the impact of volatility spillovers from major cryptocurrencies on the S&P/BVL stock index between 2017 and 2023. As cryptocurrencies have gained popularity, their connection with traditional financial markets has drawn the attention of investors and academics. Using a GARCH model and the CAPM, the volatility relationship between cryptocurrencies like Bitcoin, Ethereum, Tether, and BNB with the S&P/BVL index is analyzed. Preliminary results suggest that, although Bitcoin is the largest cryptocurrency, Ethereum and Tether have a greater impact on volatility transmission to the index. This study contributes to the literature on the interrelationship between cryptocurrencies and traditional financial markets.
Trabajo de investigación (es_PE)
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Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) (es_PE)
info:eu-repo/semantics/openAccess (es_PE)
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ (*)
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) (es_PE)
Repositorio Académico - UPC (es_PE)
Criptomoneda
CAPM
Spillover
Volatilidad
Cryptocurrency
Spillover
Volatility
Impacto del spillover de la volatilidad de las principales criptomonedas sobre el Índice Bursátil S&P/BVL durante el periodo 2017 - 2023 (es_PE)
Impact of the volatility spillover of the main cryptocurrencies on the S&P/BVL Stock Index during the period 2017 - 2023
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis (es_PE)
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Facultad de Economía (es_PE)
Economía y Negocios Internacionales (es_PE)
Bachiller (es_PE)
Bachiller en Economía y Negocios Internacionales (es_PE)
PE (es_PE)
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 (es_PE)
https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller (es_PE)
10730668
https://orcid.org/0000-0003-4354-0739 (es_PE)
71410740
311136 (es_PE)
https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion (es_PE)
Privada societaria



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