Modelagem bayesiana MCMC para um processo ARCH multivariado

Abstract

El objetivo de este trabajo es desarrollar una estrategia Metropolis-Hastings para la influencia bayesiana, utilizando la estructura ARCH multivariada con representación BEKK. En problemas complejos, como la generalización univariada de ARCH/GARCH a estructuras multivariadas, o el proceso inferido se ve obstaculizado por la cantidad de parámetros involucrados y las restricciones a las que están sujetos. En este trabajo, desarrollamos una estrategia Metropolis-Hastings para la inferencia bayesiana, utilizando una estructura ARCH multivariada con representación BEKK.

O objetivo deste trabalho é desenvolver uma estratégia Metropolis-Hastings para inferência Bayesiana, usando a estrutura ARCH multivatriada com representação BEKK.Em problemas complexos, como a generalização ARCH/GARCH univariadas para estruturas multivariadas, o processo de inferência é dificultado por causa do número de parâmetros envolvidos e das restrições a que eles estão sujeitos. Neste trabalho desenvolvemos uma estratégia Metropolis- Hastings para inferência Bayesiana, usando uma estrutura ARCH multivariada com representação BEKK.