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Title: Modelagem bayesiana MCMC para um processo ARCH multivariado
Other Titles: Modelado bayesiano MCMC para un proceso ARCH multivariado
Advisor(s): Barros, Mônica; Castro Souza, Reinaldo
OCDE field: http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01
Issue Date: 26-Mar-2001
Institution: Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
Abstract: El objetivo de este trabajo es desarrollar una estrategia Metropolis-Hastings para la influencia bayesiana, utilizando la estructura ARCH multivariada con representación BEKK. En problemas complejos, como la generalización univariada de ARCH/GARCH a estructuras multivariadas, o el proceso inferido se ve obstaculizado por la cantidad de parámetros involucrados y las restricciones a las que están sujetos. En este trabajo, desarrollamos una estrategia Metropolis-Hastings para la inferencia bayesiana, utilizando una estructura ARCH multivariada con representación BEKK.

O objetivo deste trabalho é desenvolver uma estratégia Metropolis-Hastings para inferência Bayesiana, usando a estrutura ARCH multivatriada com representação BEKK.Em problemas complexos, como a generalização ARCH/GARCH univariadas para estruturas multivariadas, o processo de inferência é dificultado por causa do número de parâmetros envolvidos e das restrições a que eles estão sujeitos. Neste trabalho desenvolvemos uma estratégia Metropolis- Hastings para inferência Bayesiana, usando uma estrutura ARCH multivariada com representação BEKK.
Discipline: Ingeniería y tecnología
Grade or title grantor: Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Departamento de Engenharia Elétrica
Grade or title: Doctor en Ingeniería Eléctrica, área de especialización en Métodos de apoyo a decisión
Register date: 25-May-2020

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