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Gershy-Damet Vargas, Kevin Martin
Tuesta Soto, Jesús Anderson
La Rosa Gonzales, Piero Alonso
2021-02-12T23:09:51Z
2021-02-12T23:09:51Z
2021-01
Tuesta Soto, J. A., & La Rosa Gonzales, P. A. (2021). Estimaciones alternativas del VAR en portafolios de renta fija con distribuciones no normales [Trabajo de investigación, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/2923 (es_PE)
https://hdl.handle.net/11354/2923
La normalidad de los retornos en el cálculo del Value at Risk ha sido siempre un supuesto polémico, y se ha puesto más en duda luego de la crisis financiera de 2008. En ese sentido, se pretende comparar y hallar la mejor forma de estimar dicha métrica de riesgo levantando el supuesto de normalidad en portafolios de renta fija. Para hacerlo, se emplearán principalmente dos metodologías: estimaciones semiparametricas y distribuciones estables. Ambas son mejoradas con métodos de predicción de retornos autorregresivos con modelos ARMA, con predicción de correlaciones con la metodología DCC y con predicción de volatilidades con modelos GARCH. Los modelos se llevan a cabo bajo distintas variaciones. La idea es comparar los resultados y posteriormente realizar pruebas de backtesting, las cuales permiten mostrar e inferir la fuerza de predicción de cada uno de los métodos, así sus ventajas y debilidades. (es_PE)
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Universidad del Pacífico (es_PE)
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http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es (*)
Riesgo (Finanzas) (es_PE)
Administración de portafolios (es_PE)
Valores de renta fija (es_PE)
Administración de riesgos (es_PE)
Economía (es_PE)
Estimaciones alternativas del VAR en portafolios de renta fija con distribuciones no normales (es_PE)
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Universidad del Pacífico. Facultad de Economía y Finanzas (es_PE)
Economía (es_PE)
Bachiller en Economía (es_PE)
PE (es_PE)
http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 (es_PE)
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70007252
https://orcid.org/0000-0001-7884-4260 (es_PE)
70351669
74695018
311016 (es_PE)
http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion (es_PE)
Privada asociativa



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