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Title: Volatilidad del tipo de cambio y commodities mineros en el mercado cambiario y financiero de Perú: Enfoque MSGARCH
OCDE field: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01
Issue Date: 2019
Institution: Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
Abstract: La presente tiene como objetivo analizar la relación entre la volatilidad del tipo de cambio peruano y los precios de los commodities mineros del Perú para el periodo 2000-2009, dado que la volatilidad causa incertidumbre, fuga de capitales y desequilibrios internos; es por ello se toma un enfoque teórico de la teoría de la paridad de poder adquisitivo junto con el enfoque práctico de la no linealidad del tipo de cambio, utilizando modelos GARCH, BEKK, DCC-GARCH y MS-GARCH, para evaluar la consistencia de la no linealidad y los impactos de shocks sobre la volatilidad del tipo de cambio, validando la hipótesis planteada donde la volatilidad del tipo de cambio si tiene un comportamiento no lineal y presenta una relación negativa con el conjunto de commodities mineros, hallando también que en periodos de baja volatilidad solo la persistencia de los shocks afecta a la volatilidad del tipo de cambio, mientras que en periodos de alta volatilidad no solo la fuerza del shock es importante, sino la dirección del shocks toma relevo. Es así como se recomienda evaluar las medidas de política monetaria para mantener un tipo de cambio equilibrado, además de ello la correcta determinación del origen y naturaleza del shock será de utilidad para lograr un tipo de cambio equilibrado, y no generar especulaciones.
Discipline: Economía
Grade or title grantor: Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.Facultad de Economía
Grade or title: Economista
Register date: 12-Nov-2019



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