Look-up in Google Scholar
Full metadata record
Cisneros Arata, Victor Edmundo
Alvarado Guimaray, Renzo Yasser
2024-05-07T21:26:19Z
2024-05-07T21:26:19Z
2024
2024-05-07
http://hdl.handle.net/20.500.12404/27750
En el presente trabajo se realizó una mejora metodológica y operativa al proceso VaR realizado por el Departamento de Riesgos de Mercado, Liquidez e Inversiones de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP’s. Al respecto, se identificó un riesgo de modelo y de riesgo operacional de forma material. En primer lugar, el riesgo de modelo se identificó debido a que existía dos metodologías presentes, una paramétrica (VaR de Bloomberg) y otra de simulación histórica (VaR Excel). En segundo lugar, se identificó el riesgo operacional del proceso por su alto nivel de manualidad. Al respecto, se identificaron dos alternativas de solución: Bloomberg y un desarrollo in house. Para este último se requirió la ayuda del Departamento de Valorización de Inversiones (DVI) y el Departamento de Riesgos de Mercado, Liquidez e Inversiones. Se evaluaron soluciones que solucionen los riesgos identificados, así como el costo asociado a cada soluciòn. Se eligió el desarrollo in house por un tema de costos y que mitigaban los riesgos señalados. Finalmente, se planificaron las actividades en dos fases. La fase 1 abarca la implementación de instrumentos de renta fija y forwards. En la fase 2 se planificó la implementación de swaps de moneda, instrumentos de renta fija con opcionalidad y renta variable. Cada actividad se planificó por producto que incluye el desarrollo metodológico de la valorización y VaR, así como los tiempos de programación de cada actividad. (es_ES)
spa (es_ES)
Pontificia Universidad Católica del Perú (es_ES)
info:eu-repo/semantics/closedAccess (es_ES)
Riesgo de mercado (es_ES)
Riesgo financiero--Perú (es_ES)
Finanzas--Perú (es_ES)
Implementación de la automatización y uniformización metodológica del proceso VaR como medida de riesgo de mercado de los portafolios de inversión del sistema financiero peruano (es_ES)
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis (es_ES)
Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias e Ingeniería (es_ES)
Ingeniería Industrial (es_ES)
Título Profesional (es_ES)
Ingeniero Industrial (es_ES)
PE (es_ES)
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 (es_ES)
https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional (es_ES)
10788703
https://orcid.org/0000-0002-4009-262X (es_ES)
45505608
722026 (es_ES)
Paz Collado, Sandro Alberto (es_ES)
Cisneros Arata, Victor Edmundo (es_ES)
Cornejo Sánchez, Christian Santos (es_ES)
https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional (es_ES)
Privada asociativa



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.