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Title: Análisis de la rentabilidad del Sistema Privado de Pensiones Peruano para la reforma de su portafolio de inversiones: 2010-2020
Advisor(s): Escajadillo Durand, Antonio Gilberto
OCDE field: http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01
Issue Date: 2022
Institution: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo
Abstract: La presente investigación analiza el portafolio de inversiones de las AFP tanto de Perú como de Chile con el fin de comparar sus inversiones basándose en la diversificación de las mismas para de esta forma dar respuesta a la causa de la baja rentabilidad obtenida por las AFP peruanas.En base a ello, la investigación busca determinar que la diversificación del portafolio de inversión mediante el aumento de inversiones en el extranjero influye en la obtención de mayores índices de rentabilidad. Por lo que, a los datos obtenidos de la SBS y del Sistema de Pensiones de Chile se les aplicó la metodología del Ratio de Sharpe, la Teoría de la Cartera Eficiente de Markowitz y finalmente el Alfa de Jensen. Todo ello, con el fin de determinar las diferentes combinaciones de retorno/riesgo para ambos portafolios y a su vez la calidad de gestión de su cartera. De acuerdo con las diferentes metodologías utilizadas, los resultados demuestran que los límites de inversión en el extranjero afectan a los índices de rentabilidad obtenidos por las Administradoras de Fondos de Pensiones, debido a que no les permite diversificar su portafolio en mercados internacionales y aprovechar los periodos de auge. Asimismo, se demostró que la flexibilización del límite de inversión contribuye a mejorar a la calidad de gestión de la cartera.
Discipline: Economía
Grade or title grantor: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ciencias Empresariales
Grade or title: Economista
Juror: León de la Cruz, Carlos Alberto; Anaya Morales, Willy Rolando; Escajadillo Durand, Antonio Gilberto
Register date: 20-Jul-2022



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