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Title: Estimación Bayesiana para la volatilidad de la tasa de intercambio del nuevo sol versus dólar Americano
Advisor(s): Valdivieso Benavides, Víctor Manuel
Issue Date: 2004
Institution: Universidad Nacional de Ingeniería
Abstract: Un algoritmo de simulación estocástica iterativa Metropolis-IIasting por componentes es desarrollada para propósitos de inferencia estadística Bayesiana sobre el modelo GARCII (1,1) t-Student univariada. Esta estrategia representa una alternativa diferente a las propuestas anteriores de MCMC. Los resultados derivados de un estudio de simulación demuestran el buen desempeño de la propuesta de solución. La volatilidad de la tasa de intercambio del Nuevo Sol versus el Dólar Americano descrita por un proceso GARCII (1,1) t-Student es estimada a través de este algoritmo MCMC.
Discipline: Ingeniería Estadística
Grade or title grantor: Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales
Grade or title: Ingeniero Estadístico
Register date: 4-Sep-2013; 4-Sep-2013



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