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Title: Modelos económetricos óptimos para las exportaciones, inversión privada y Producto Bruto Interno en Perú
Advisor(s): Minchón Medina, Carlos Alberto
Keywords: Serie de tiempoARIMAVECM
Issue Date: 2019
Institution: Universidad Nacional del Santa
Abstract: El presente trabajo de investigación tuvo como propósito estimar un modelo econométrico óptimo de pronóstico para las series de tiempo producto bruto interno, exportaciones e inversión privada, en millones de soles; para lo cual se analizó las tres series históricas trimestrales comprendidas desde el periodo del 1er trimestre del año 1995 hasta el 4to trimestre del año 2018. La investigación es de tipo longitudinal y la fuente de información fue obtenida de la web del Banco Central de Reserva del Perú. Los datos de los primeros 92 trimestres se utilizaron para la estimación de los modelos óptimos, y los 4 últimos trimestres para la validación de los modelos. Para estimar los modelos univariados para cada una de las series se utilizó la metodología se Box – Jenkins, el cual estimó los modelos SARIMA [0,1,(2,4,8)] [0,1,0], ARIMA [(4,8),1,(1,2)] y SARIMA [(4,8,12),1,(1,4)] [0,1,0] y para las series en cuestion respectivamente, luego se procedio a estimar un modelo multivariado siguiendo la metodologia de Soren Johansen a traves de un sistema vectorial de correcion de errores VECM con 6 rezagos, este modelo presenta un porcentaje de error absoluto de 1.14% para el Producto Bruto Interno, 3.91% para la Exportaciones y 2.53% para la Inversión Privada, sin embargo, el modelo multivariado se muestra como un sistema estable marginalmente, dejando abierta la posibilidad a futuras investigaciones sobre la estabilidad del modelo.
Discipline: Estadística Matemática
Grade or title grantor: Universidad Nacional del Santa. Escuela de Posgrado
Grade or title: Doctor en Estadística Matemática
Register date: 29-Sep-2020; 29-Sep-2020



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