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Title: La crisis del año 2008 y sus efectos en la calidad de los modelos internos de riesgo en los países de Perú, Chile y Colombia 2008-2019
Advisor(s): Rodas Serrano, Virgilio Wilfredo
OCDE field: http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00
Issue Date: 2022
Institution: Universidad de San Martín de Porres
Abstract: El Acuerdo Regulatorio de Capital (Basilea I) cambió la forma de medir el apalancamiento financiero de las instituciones financieras. Las normas previas establecían el apalancamiento como la razón obligaciones/patrimonio; con Basilea, el apalancamiento es la razón activos ponderados por riesgo sobre patrimonio. La modificación del Acuerdo (Basilea II) alentaba a las instituciones financieras a desarrollar modelos internos de medición y clasificación del riesgo; en particular, el modelo de Valor en Riesgo (VaR) fue el recomendado. La crisis financiera del año 2008 se inició en el sector hipotecario y luego se extendió al financiero. Las instituciones financieras habían implementado modelos de riesgo de crédito, de mercado y de tipo de cambio, la crisis del año 2008 puso a prueba estos modelos. Esta investigación estudió el impacto que tuvo la mencionada crisis en la elaboración de dichos modelos; para cumplir con la meta propuesta, se realizó una encuesta entre especialistas y analistas del sector financiero. Las pruebas estadísticas indican que existe una relación de dependencia entre la Crisis Financiera del año 2008 y los modelos internos de riesgo. Colombia, Chile y Perú establecieron requerimientos más exigentes que los recomendados por las normas prudenciales; las crisis bancarias internas previas influyeron. La crisis de año 2008 llevó a que los modelos fueran modificados, la principal incorporación fue el riesgo de liquidez.
Discipline: Ciencias Contables y Financieras
Grade or title grantor: Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras. Unidad de Posgrado
Grade or title: Doctor en Ciencias Contables y Financieras
Juror: Alva Gómez, Juan Amadeo; Medina Velarde, Ciro Riquelme; Rojas Mendoza, Alonso; Yong Castañeda, Cristian Alberto; Ferreyros Morón, Juan Augusto
Register date: 14-May-2022; 14-May-2022



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