Look-up in Google Scholar
Full metadata record
Bringas Arbocco, Allan Paul
Huiman Aquino, Cesar Eusebio
Figueroa Ruiz, Diego Alonso
2022-02-03T17:09:27Z
2022-02-03T17:09:27Z
2022-02-03T17:09:27Z
2022-02-03T17:09:27Z
2021
2022-02-03
http://hdl.handle.net/20.500.12404/21505
El presente trabajo investigativo pone a prueba la reacción del mercado peruano frente al anuncio de un evento bursátil. Anuncios de formadores de mercado, adquisiciones, aumento de dividendos y aumento de emisión de acciones son considerados como eventos bursátiles que podrían ocasionar volatilidad anormal respecto al rendimiento esperado de un activo. Para este estudio analizamos datos diarios entre los años 2012 al 2019 utilizando la metodología del estudio de eventos, cabe destacar que diversos autores realizan ciertos ajustes al modelo dado el mercado analizado: emergente. Las conclusiones que se logran obtener en el estudio guardan relación a lo esperado en otros mercados, aunque de menor magnitud (esto debido a nuestro mercado emergente). (es_ES)
spa (es_ES)
Pontificia Universidad Católica del Perú (es_ES)
info:eu-repo/semantics/openAccess (es_ES)
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/ (*)
Mercado de valores--Perú (es_ES)
Sistema financiero--Perú (es_ES)
Finanzas--Perú (es_ES)
Bolsa de valores--Perú (es_ES)
Los anuncios de eventos bursátiles y su implicancia en el mercado accionario peruano (es_ES)
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis (es_ES)
Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias Sociales (es_ES)
Ciencias Sociales con mención en Economía (es_ES)
Bachillerato (es_ES)
Bachiller en Ciencias Sociales con mención en Economía (es_ES)
PE (es_ES)
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 (es_ES)
https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller (es_ES)
07760022
https://orcid.org/0000-0003-2434-8776 (es_ES)
73311979
72422733
311016 (es_ES)
https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion (es_ES)
Privada asociativa



This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons